Банківське кредитування населення та його вплив на економіку

АНОТАЦІЯ

Стрільчук Ю. І. Банківське кредитування населення та його вплив на
економіку. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». – ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2018.
Дисертаційна робота присвячена поглибленню теоретичних засад
банківського кредитування населення і розробці практичних рекомендацій щодо
його удосконалення та забезпечення позитивного впливу на економіку.
На основі конструктивного аналізу та узагальнення наукового доробку
вітчизняних та зарубіжних вчених систематизовано та узагальнено підходи до
визначення сутності банківського кредиту для населення. Обґрунтовано
необхідність врахування ієрархічного підпорядкування та видової єдності
категорій кредит, банківський кредит, банківський кредит для населення.
Визначено економічну сутність банківського кредитування населення як процесу,
що складається з послідовних дій щодо реалізації економічних відносин, які
виникають з приводу передачі банком позичальнику-фізичній особі вартості в
грошовій формі для задоволення особистих потреб на умовах повернення,
строковості та платності.
Узагальнено класифікацію банківського кредиту для населення і доповнено
її такою ознакою як ієрархічний рівень потреб позичальника, задоволенню яких
сприяє кредит, на основі чого виявлено, що позитивний вплив банківського
кредитування населення на позичальника полягає в пришвидшенні задоволення
його первинних і вторинних потреб. Удосконалено класифікацію банківського
кредиту для населення за цільовим призначенням, обґрунтовано її необхідність
для визначення впливу банківського кредитування населення на рівень добробуту
позичальника, розвиток окремих галузей та економіку загалом. Систематизовано 3



видову класифікацію банківського кредиту для населення за забезпеченням,
доведено її значущість для банку в контексті зниження рівня ризику.
Запропоновано розподіл ознак класифікації банківського кредиту для
населення на дві групи: ті, які необхідно враховувати під час розгляду кредитної
заявки та підготовки кредитної угоди, а також ті, що доцільно використовувати в
роботі зі сформованим портфелем кредитів для населення. Класифікація за
представленими ознаками необхідна для ефективної роботи банку з
позичальниками, на макрорівні дає можливість виявити та оцінити вплив
банківського кредитування населення на економіку в цілому та окремі її складові.
Обґрунтовано доцільність використання функціонального підходу до
визначення впливу банківського кредитування населення на економіку за
допомогою побудови причинно-наслідкових зв’язків та структурно-логічних
схем. Доведено різновекторний вплив банківського кредитування населення на
мікро- та макрорівнях, а саме: на позичальника, кредитора, економіку в цілому,
який може бути як прямий, так і опосередкований.
Здійснено ретроспективний аналіз розвитку банківського кредитування
населення в Україні у межах часового діапазону 1991–2018 рр., та
запропоновано його періодизацію, що базується на таких критеріях як темп
приросту кредитів, наданих населенню, та їхня частка у кредитному портфелі
банків, виокремлено основні періоди розвитку банківського кредитування
населення в Україні, визначено їхні характерні риси та особливості.
За результатами проведеного аналізу встановлено основні тенденції
розвитку банківського кредитування населення в Україні в межах виділених
періодів, визначено чинники, під впливом яких вони сформувалися. Показано, що
основними проблемами розвитку банківського кредитування населення, які
склалися в умовах макроекономічної нестабільності, викликаної дією глобальної
фінансової кризи та іншими внутрішніми й зовнішніми чинниками, є погіршення
рівня життя населення і, як наслідок, зниження кредитоспроможності
позичальників, підвищення рівня ризиків, значне зростання обсягу портфеля 4



непрацюючих кредитів. Водночас виявлено, що починаючи з 2017 р.,
спостерігається незначне зростання банківського кредитування населення, що
підтверджує початок нового періоду його розвитку.
На основі економетричного моделювання здійснено факторний аналіз
банківського кредитування населення в Україні, що дало змогу визначити
економічні показники, які впливають на його розвиток, та оцінити їхню
впливовість. Визначено основні фактори впливу на обсяги банківського
кредитування населення в Україні, а саме: процентна ставка за новими
банківськими кредитами для населення, обсяги депозитів населення, індекс
споживчих цін на товари та послуги, індекс реальної заробітної плати, рівень
зареєстрованого безробіття в Україні. Встановлено, що найбільший вплив має
зміна обсягів депозитів населення, які є суттєвою складовою ресурсної бази
банків. Побудовано макроекономічну модель впливу економічних показників на
динаміку банківського кредитування населення з урахуванням сезонності, яка
дозволяє здійснювати прогнозування і може бути використана у процесі
макроекономічного регулювання. На основі даної моделі здійснено прогноз,
перевірка якого засвідчує адекватність моделі та можливість її використання у
практичній діяльності. Спрогнозовано позитивну динаміку банківського
кредитування населення, що свідчить про подальше його пожвавлення в Україні.
Визначено пріоритетні напрямки активізації банківського кредитування
населення у контексті аналізу його впливу на економіку, які сприятимуть
забезпеченню сталого розвитку України, а саме досягненню окремих його завдань
та цілей у розрізі екологічної, соціальної та економічної складових, що дало змогу
окреслити перспективи розвитку банківського кредитування населення.
На основі економетричного моделювання показано вплив банківського
кредитування населення на окремі показники та галузі економіки, а саме: ВВП,
оборот роздрібної торгівлі, споживчі витрати населення, їхню структуру та
складові. Це дозволило побудувати моделі впливу банківського кредитування
населення на окремі економічні показники, що оптимально апроксимують 5



емпіричні дані. Отримані рівняння регресії можуть бути використані для
прогнозування зміни даних показників внаслідок зміни обсягів банківського
кредитування населення.
Розроблено також індекси, що дозволяють поглибити аналіз впливу
банківського кредитування населення на економіку, зокрема: індекс
стимулювання роздрібної торгівлі та індекс кредитного покриття споживчих
витрат, динаміка яких дозволила встановити незначний вплив кредитування
населення на обрані економічні показників Україні у сучасних умовах.
Обґрунтовано, що в Україні існує значний потенціал для стимулювання
економічного зростання.
Запропоновано показники обмеження банківського кредитування населення
на макрорівні, перевищення яких призводить до негативного впливу на економіку
у зв’язку з недокредитуванням реального сектору. Доведено, що визначені
напрямки активізації банківського кредитування населення, які сприятимуть
досягненню цілей сталого розвитку, можуть бути реалізовані з урахуванням
встановлених показників. В економічних реаліях України значення цих
показників обмежень досить низькі, що дозволяє зробити висновки про
можливість розширення банківського кредитування населення без шкоди
реальному сектору економіки.
Розроблено методичний підхід до оцінки ефективності кредитування
населення на рівні банку, який передбачає розрахунок запропонованого
інтегрального показника ефективності на основі адитивної згортки узагальнених
індексів дохідності, витратності, рентабельності кредитування населення та якості
портфеля кредитів, наданих населенню, що розраховані з використанням
адаптованих і розроблених автором показників. Запропонований методичний
підхід дає змогу оцінити ефективність кредитування населення з позиції окремого
банку, визначити основні чинники, які на неї впливають, виявити резерви її
підвищення, а також здійснити порівняння з ефективністю інших видів
кредитування, і може бути використаний у процесі бенчмаркінгу. 6



Систематизовано фактори, що впливають на рівень кредитного ризику у
відносинах банку з населенням. Внутрішні фактори запропоновано поділяти на
організаційні та поведінкові. Виявлено напрями удосконалення управління
кредитним ризиком. Для протидії ризикоутворюючим факторам в умовах
асиметрії інформації та конфлікту інтересів запропоновано: 1) використовувати
фінансовий контролінг і, зокрема, контролінг поведінки; 2) удосконалити оцінку
позичальників шляхом використання інформації з додаткових джерел,
запровадження аналізу роботодавця позичальника та створення на макрорівні
єдиної бази даних позичальників та поручителів, враховуючи і клієнтів
небанківських фінансових установ; 3) запровадження розподілу функціональних
повноважень та лімітування, а також їхніх комбінацій залежно від виду кредиту
для населення; 4) впровадження систем стимулювання персоналу на основі
якісних, а не кількісних показників; 5) використання різних видів страхування
залежно від виду кредиту; 6) підхід до визначення строку кредиту та допустимого
розміру щомісячних платежів; 7) використання стрес-тестування портфеля
кредитів, наданих населенню.
На макрорівні в умовах переходу на МСФЗ 9 запропоновано законодавчо
зафіксувати використання усіма банками єдиного прогнозу економічної ситуації,
розробленого уповноваженим органом, з метою недопущення маніпулювання
обсягами резервів та, відповідно, підвищення ризику.
Здійснено конкурентний аналіз ринку банківських кредитів для населення в
Україні, що дало змогу визначити помірний рівень концентрації. Запропоновано
шляхи підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських кредитів
для населення на основі впровадження інноваційних підходів щодо кредитування
населення, а саме розвиток стратегічного партнерства між банками, долучення до
Р2Р-кредитування у якості кредитора та організатора таких платформ, розробка
інноваційних кредитних продуктів для фізичних осіб, що дасть змогу краще
задовольняти потреби клієнтів в умовах діджиталізації економіки. Обґрунтовано
необхідність впровадження у банківський бізнес, і зокрема у процес кредитування 7



населення, корпоративної соціальної відповідальності, що сприятиме
формуванню позитивного іміджу банку серед клієнтів, посиленню його
конкурентоспроможності та в кінцевому підсумку сприятиме підвищенню
вартості банку, а також стабілізації банківської діяльності та зниженню соціальної
напруги, формуванню клімату взаємної довіри кредитора і позичальника.
Ключові слова: кредит, банківський кредит, банківський кредит для
населення, банківське кредитування населення, ефективність банківського
кредитування населення, кредитний ризик, конкурентоспроможність банку.